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【初心者】EAの選び方 バックテストデータの見極め

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まだFX始めたての方やバックテストをしたことない方はEAのバックテスト結果を見てもどこを見ていいか分からないと思います。
EAを購入しようとして公開されているバックテストデータを確認する際、うっかり利益の欄だけ見て購入してしまうと思っていたものと違うなんて事になるかもしれません。
ここでは必要最低限のEAの選び方とバックテストデータの見方をお伝えします。

バックテストデータ説明

通貨ペア 検証に使用した通貨
期間 いつからいつまでの期間の計測か
モデル 検証に使用したデータの種類
テストバー数 検証に使用したチャートの本数
モデルティック数 検証に使用したティック数
モデリング品質 検証精度
不整合チャートエラー 品質が低いチャートの本数
初期証拠金 検証開始時の証拠金
スプレッド 設定したスプレッドの値 1=0.1PIPS 20=2PIPS
純益 検証中の通算損益
総利益 検証中の全利益
総損失 検証中の全損失
プロフィットファクタ 総利益 / 総損失
期待利得 1取引あたりの平均損益
絶対ドローダウン 初期証拠金の減少幅
相対ドローダウン 証拠金の最大減少率
最大ドローダウン 証拠金の最大減少額
総取引数 検証中の保有ポジション数
売りポジション(勝率%) ショートの成績
買いポジション(勝率%) ロングの成績
勝率(%) 総合成績
負率(%) 総合成績
最大 勝トレード 勝ちの最大利益額
最大 負トレード 負けの最大損失額
平均 勝トレード 勝ちの平均利益額
平均 負トレード 負けの平均損失額
最大 連勝(金額) 最大連勝数 ※括弧内は連勝中の合計利益額
最大 連敗(金額) 最大連敗数 ※括弧内は連敗中の合計損失額
最大 連勝(トレード数) 最長連勝中の合計利益額 ※括弧内はその連勝数
最大 連敗(トレード数) 最長連敗中の合計損失額 ※括弧内はその連敗数
平均 連勝 連勝数の平均値
平均 連敗 連敗数の平均値

EA選びで確認しておくべきパラメータ

まずはそのデータが信頼できるかを確認しましょう。

期間
この期間が1年ぐらいしかとっていないとお話になりません。
去年だけ調子のいいEAということもありえますので最低3年できれば10年のデータが欲しい所です。
バックテスト期間が10年以上ないEAは少し信憑性に欠けます。

総取引数
総取引数が例えば1しか無かったとしたらそれは信頼できるデータでしょうか?
この数字も一定以上ないといけません。

モデル
始値、終値のみでエントリー決済するようなロジックであれば「始値のみ」でのモデルでもいいかもしれませんが、
基本的に全ティックを使用している方がいいでしょう。
モデルの種類には「全ティック」「コントロールポイント」「始値のみ」があります。
ざっくり説明すると
「全ティック」は最も短い時間足を使用して検証されています。
「コントロールポイント」は検証しようとする時間足の一つスパンの短い時間足を使って検証されています。
「始値のみ」は始値、高値、安値、終値のみを使って検証されています。

不整合チャートエラー
これは0であるべきです。正確なデータを使用していればここは0になるはずです。

モデリング品質
バックテストで利用した時間足が1分足なら、モデリング品質の最大値は25%です。
その他の時間足なら90%が最大値になります。
この最大値の%になっていないようならデータの信憑性は低くなります。

スプレッド
見逃してしまいがちですがこの数字が1(0.1PIPS)になっていたりするとそれは現実的ではないかもしれません。
FX会社によってはスプレッドが広がることもあるので十分に余裕を持たせたスプレッド値で検証されている方がいいでしょう。

EAの能力を見極めるために見ておくべき数値

どんな特徴がありどれくらいの利益をもたらしてくれるのかを見ていきましょう。

総損益
検証期間中にどれくらい利益をだしたかです。
これぐらいの期間使えばこれぐらい利益になるという計算ができます。

プロフィットファクター(PF)
プロットファクターは、資金効率の指標になります。総利益と総損失の割合(総利益÷総損失)です。
この数字が1.3以上は欲しいです。

最大ドローダウン
資金の大半を失った後に利益を重ねてもそのEAを最後まで信用しきれないでしょう。
そもそも投入予定の金額より大きく損失していたりすると口座を維持できず退場となってしまいます。
この数値が低いにこしたことはありません。

通貨ペア
どの通貨ペアでの結果なのかは知っておきましょう。

バックテストとフォワードテスト

こうして提示されているのはあくまで「過去のデータ」です。
「このロジックでトレードしたらこうなったよ」というものなので未来を保証してくれるものではありません。
バックテストだけではなくフォワードテスト結果も織り交ぜて購入EAを選定したいところです。
フォワードテストとは実際に口座で運用し思惑通りに動くかをテストするものです。
バックテストでは約定拒否やスプレッドの開きなどを検証することができません。
バックテスト10年フォワードテストが最低でも3ヵ月くらいは欲しい所です。

まとめ

利益やグラフだけみて「儲かりそう!」と判断するのは早計です。
そのEAがどんな特徴を持っており、どんな欠点があるのかを理解することでEAが連敗したりエントリーしてくれなくても信用をよせることができます。また複数で運用する場合も「このEAはトレンドに乗るタイプだからレンジに弱いな。じゃあレンジに強いEAで補ってあげよう」という考え方もできます。
皆様が良きEAを手にできること願います。

-初心者

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