RSIを用いたバイナリ―オプションの期待値を検証してみます。逆張りの検証です。
単純計算ですので、週持越しやエントリー不可時間等は考慮していません。
また、設定値や通貨、手法などは色々ありますが、今回はRSI期間は初期値の「14」、手法は最もポピュラーだと思われる30・70での逆張りです。検証通貨はUSDJPYです。
「検証条件」
通貨:USD/JPY
スプレッド:1
使用時間足:1M・5M・15M・30M・1H・1Dの各種別検証
最大ポジション数:1
RSI期間設定:14
ヒストリカルデータ:デューカスコピー様
計算はドル表記になっています。
「エントリー条件」
①1本前の終値がRSI30を下抜けたらHIGHエントリー
②1本前の終値がRSI70を上抜けたらLOWエントリー
「決済条件」
①エントリー足終値で決済
「検証結果」
「1分足」
「5分足」
「15分足」
「30分足」
「1時間足」
「4時間足」
「日足」
「まとめ」
1分足 | 51.65% |
5分足 | 54.59% |
15分足 | 54.13% |
30分足 | 53.78% |
1時間足 | 54.45% |
4時間足 | 48.58% |
日足 | 56.11% |
バラつきはありますが50~55%ぐらいの勝率ですね。
この勝率では実践投入はできそうにありません。
次回以降検証通貨や設定値などを変えて検証していきます