RSIを用いたバイナリ―オプションの期待値を検証してみます。逆張りの検証です。
単純計算ですので、週持越しやエントリー不可時間等は考慮していません。
また、設定値や通貨、手法などは色々ありますが、今回はRSI期間は初期値の「14」、手法は最もポピュラーだと思われる30・70での逆張りです。検証通貨はUSDJPYです。
「検証条件」
期間：2010年1/1～2019年12/31
通貨：USD/JPY
スプレッド：1
使用時間足：１M・5M・15M・30M・1H・1Dの各種別検証
最大ポジション数：1
RSI期間設定：14
通貨：USD/JPY
スプレッド：1
使用時間足：１M・5M・15M・30M・1H・1Dの各種別検証
最大ポジション数：1
RSI期間設定：14
ヒストリカルデータ：デューカスコピー様
計算はドル表記になっています。
「エントリー条件」
①１本前の終値がRSI30を下抜けたらHIGHエントリー
②１本前の終値がRSI70を上抜けたらLOWエントリー
「決済条件」
①エントリー足終値で決済
「検証結果」
「検証結果」
「１分足」
「５分足」
「１５分足」
「３０分足」
「1時間足」
「4時間足」
「日足」
「まとめ」
| 1分足 | 51.65％ |
| 5分足 | 54.59％ |
| 15分足 | 54.13％ |
| 30分足 | 53.78％ |
| 1時間足 | 54.45％ |
| 4時間足 | 48.58％ |
| 日足 | 56.11％ |
バラつきはありますが50～55％ぐらいの勝率ですね。
この勝率では実践投入はできそうにありません。
次回以降検証通貨や設定値などを変えて検証していきます
